Estándar de Basilea para frenar el contagio en caso de resolución de bancos sistémicos

bisEl Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado una “norma” (standards) que pretende limitar el contagio que provocaría en el sistema financiero la entrada en resolución de un banco con importancia sistémica mundial. Esta “norma“, que entrará en vigor en enero de 2019, supone un paso más para contrarrestar los efectos del riesgo sistémico en el sector financiero. El estándar, según han indicado la institución en nota de prensa, se refiere al tratamiento de capital regulador de las inversiones de los bancos en instrumentos de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC).

Fue en noviembre de 2015 cuando el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) hizo público el documento referente a los principios de absorción de pérdidas y capacidad de recapitalización de los bancos de importancia sistémica mundial. Dicha norma se desarrolló en consulta con el Comité de Basilea para dar respuesta a un llamamiento de los líderes del G-20. Por aquel entonces, el Comité también sometió a consulta el tratamiento prudencial de las inversiones en instrumentos TLAC tanto por parte de este tipo de bancos con más riesgo sistémico como de los que tienen menos importancia. La norma presentada este miércoles 12 de octubre introduce requisitos mínimos de TLAC.

Las principales novedades que introduce el estándar final son tres, con el objetivo de reflejar los cambios motivados por la consulta pública. En primer lugar, las inversiones en instrumentos TLAC e instrumentos con el mismo grado de prelación que las formas subordinadas de TLAC que no estén reconocidos como capital regulador deben deducirse del capital de Nivel 2.

Por otro lado, la deducción está sujeta a los umbrales existentes para inversiones en el capital regulador, y a un umbral adicional del 5% aplicable solo a inversiones en TLAC no admisibles como capital regulador. Para poder aplicar el umbral del 5%, las inversiones de los bancos de importancia sistémica mundial deben cumplir determinados requerimientos, entre ellos que estén consignadas en la cartera de negociación.

Referencias

Nota de prensa BIS. El Comité de Basilea publica la norma final sobre las inversiones en TLAC

BIS. Normas (standards) inversiones en TLAC.

FSB. Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet

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