El BCE establece las prioridades de supervisión bancaria para 2016

imagenEl modelo de negocio y riesgo de rentabilidad, la adecuación del capital, el riesgo de crédito, la gobernanza de los riesgos y calidad de los datos, y la liquidez, son las cinco prioridades de supervisión bancaria que ha publicado el Banco Central Europeo (BCE) para el 2016. Los cinco campos se basan en la valoración de los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades de crédito en la coyuntura actual.

En cuanto a los riesgos principales que se relacionan con los modelos de negocio y con la rentabilidad de las entidades de crédito, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) tiene previsto un análisis para identificar las entidades con baja rentabilidad estructural. La supervisión se centrará en examinar si la rentabilidad se logra, entre otros aspectos, mediante una relajación de las condiciones de concesión de crédito, una mayor dependencia de la financiación a corto plazo, o un incremento de las exposiciones no proporcionales al apetito de riesgo declarado de la entidad.

Los elevados niveles de morosidad también reclaman una mayor atención supervisora. Un grupo de trabajo sobre morosidad ya trabaja en la evaluación de la situación de las entidades con altos niveles de préstamos morosos. Además, la concentración de exposiciones en áreas como el sector inmobiliario se someterá a un escrutinio del supervisor más estricto.

Otra de las prioridades se refiere a la adecuación de capital, siendo la calidad y la consistencia puntos clave de los procesos de evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP). También se incluye la capacidad de las entidades para llevar a cabo pruebas de resistencia internas y por parte de la Autoridad Bancaria Europea. Se pondrá en marcha durante varios años un examen específico de los modelos internos de las entidades.

La gobernanza de los riesgos de las entidades de crédito se evaluará atendiendo el contexto de baja rentabilidad y la búsqueda de beneficios, tanto como la financiación abundante y a bajo precio ofrecida por los bancos centrales. Se espera que los consejos de administración de los bancos requieran y reciban información adecuada sobre los riesgos.

Por último, por lo que respecta a la liquidez, el MUS se centrará en la fiabilidad de los procesos de evaluación de la liquidez interna (ILAAP) de las entidades. Se analizaran los progresos de las entidades en la aplicación y el mantenimiento de marcos adecuados para la gestión del riesgo de liquidez y de financiación, tanto en un entorno de normalidad como en situaciones de tensión.

“Las prioridades son un instrumento esencial para coordinar las actuaciones supervisoras en las entidades de crédito de manera armonizada y proporcional, al tiempo que contribuyen en la igualdad de trato y a respaldar el crecimiento”, ha afirmado la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy. El BCE ha comunicado que, en algunos casos, las iniciativas de supervisión podrían tardar más de un año en aplicarse plenamente: “A nivel de entidades, la actividad supervisora podría tener que ajustarse al perfil de riesgo específico de cada entidad de crédito”.

Los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades de crédito supervisadas por el MUS se han identificado en colaboración con las autoridades nacionales competentes, basándose en la aportación de los equipos conjuntos de supervisión, los análisis macro y microprudenciales del BCE e informes de organismos extremos.

Referencias

Nota de prensa sobre las prioridades de supervisión del BCE para 2016

Prioridades del MUS para 2016

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